浅谈济宁市商业银行金融风险评价指标体系的构建

【摘要】本文在剖析济宁市贸易银行金融风险的基本上，应用条理剖析法构建了济宁市贸易银行金融风险评价指标系统，经由过程收集近十年的相干数据实现了对济宁市贸易银行金融风险的综合评价，为济宁市贸易银行金融风险的防备与化解决议计划供给了科学的参考。
　　【关键词】济宁市贸易银行 金融风险 评价指标系统
　　近年来，受金融危机的影响以及贸易银行自身特有的经营风险、流动性风险等特征，导致济宁市贸易银行金融风险时有产生，重年夜丧失的案件越来越多，严重威逼银行和客户的资金平安。是以，如何有用地防备与掌握贸易银行金融风险，对济宁市贸易银行的健康成长至关主要。本文以为，起首须要精确剖析济宁市贸易银行金融风险的重要起源，其次构建金融风险评价指标系统，然后根据济宁市贸易银行金融风险的风险品级评价成果，制订济宁市贸易银行金融风险的防备与化解对策。
　　一、济宁市贸易银行金融风险的重要起源
　　肯定济宁市贸易银行金融风险的重要起源，是构建济宁市贸易银行金融风险评价指标系统的基本。按照济宁市贸易银行的成长过程和近况，济宁市贸易银行的金融风险重要来自两年夜方面：外部情况和内部情况。
　　（一）外部情况
　　1.宏不雅经济成长金融风险
　　济宁市贸易银行金融风险的涌现很年夜水平上起源于经济根本面的运营状态，假如在宏不雅经济运行进程中涌现通货膨胀或是产生构造掉衡等现象，都将导致泉币资金的供求产生变更，贸易银行作为泉币资金的投放和回笼机构，势必受到影响，进而发生必然的风险。
　　2.对外营业金融风险
　　对外营业金融风险重要起源于国际营业的商业逆差以及游动资金对我市金融行业的冲击。例如，游动资金经由过程短期内低进凌驾把持金融产物的价钱，然则假如游资抽逃，所造成的金融风险势必使贸易银行受到连累。
　　（二）内部情况
　　1.本钱金不足导致的金融风险
　　贸易银行的经营方法以欠债为主，是以，坚持充分的本钱金对贸易银行来讲至关主要。假如本钱金不足，将会下降贸易银行的信誉水平，伤害"的信念，更无法防备贸易银行碰到的金融风险。
　　2.信贷进出风险
　　假如資金起源年夜于资金运用，资金会滞留在贸易银行无法发生好处价值，进而影响银行的效益和盈利才能；假如资金运用年夜于资金起源，留在银行的资金削减，一旦涌现年夜量的提现营业，将会给银行的存量资金带来风险。
　　3.经营风险
　　经营风险重要是指贸易银行在经营办理进程中产生的风险，这些风险有些是客不雅原因导致的，例如办理轨制存在破绽等，也有些是主不雅身分感化的成果，例如办理者及员工的不妥或犯法行动等，这些风险直接导致贸易银行经营成本的上升以及收益率的降低等不良效果。
　　4.流动性风险
　　假如涌现即期欠债的付出贷款需求，而贸易银行又缺少足够的流动性资金预备，则无法应对这种情形，可能会激发挤兑风潮，更为严重的是，一旦这种情形在实际中产生，贸易银行的好处丧失以及其在社会上造成的恶劣影响就难以填补和清除。
　　二、济宁市贸易银行金融风险评价指标系统的构建
　　（一）构建原则
　　指标系统的构建是济宁市贸易银行金融风险评价的焦点部门，是关系到评价成果可托度的关键身分。本文在构建科学合理的济宁市贸易银行金融风险评价指标系统时，遵守了以下根本原则：
　　1.科学性
　　在肯定济宁市贸易银行金融风险评价指标系统时，按照国表里金融风险相干文献的研讨基本，联合济宁市贸易银行成长近况的定性与定量查询拜访研讨，采取科学的办法和手腕，拔取响应的指标。使所选的指标可以或许较为客不雅和真实地反应济宁市贸易银行金融风险成长演变的状况，从分歧角度和侧面睁开金融风险的定性和定量权衡。
　　2.体系性
　　体系性原则请求在构建济宁市贸易银行金融风险评价指标系统时，保持全局意识和整体不雅念，把济宁市贸易银行算作一个年夜体系，指标系统要可以或许综合反应该年夜体系中各子体系之间彼此感化、彼此制约的关系。
　　3.条理性
　　因为济宁市贸易银行金融风险自身的多条理性，所构建的评价指标系统也应当由多条理构造构成。本文构建的济宁市贸易银行金融风险评价指标系统包括两个条理，一级评价指标和二级评价指标。个中，各一级评价指标彼此接洽组成一个有机整体，从分歧方面、分歧条理反应济宁市贸易银行金融风险的整体情形；二级评价指标是一级评价指标的细化，从具体的、定量的角度出现济宁市贸易银行金融风险的水平，经由过程必然的梯度，充足落实分条理评价原则。
　　4.代表性
　　代表性原则是指所选的单个指标具有代表性，请求一级评价指标可以或许自力反应济宁市贸易银行金融风险各方面的特征，二级评价指标是进行数据收集的基本指标，是以二级指标的拔取加倍须要知足代表性原则。
　　5.可操作性
　　为了使贸易银行金融风险指标系统可以或许有用地应用于现实剖析，拔取的指标必需具有可操作性，不克不及单方面地寻求理论条理上的完善。引入该系统的各项指标身分必需概念明白，数据可以或许获取，以便进行定量剖析。
　　（二）指标切实其实定
　　为了使拔取的指标可以或许科学、有用、周全的评价济宁市贸易银行的金融风险，须要按照济宁市贸易银行金融风险的重要起源，同时联合构建原则，进行甄选和肯定。斟酌到贸易银行金融风险独有的隐藏性等特色，在肯定济宁市贸易银行金融风险评价指标系统时，力图做到所选的指标可以或许体系、周全的反应贸易银行金融风险的真实情形，实现对济宁市贸易银行金融风险的全方位评价。最终肯定两年夜类指标：外部指标和内部指标，7个一级评价指标，以及21个二级评价指标。个中，外部指标重要用来反应贸易银行所处的宏不雅经济情况中的金融风险，内部指标用来反应贸易银行自身的金融风险。具体的评价指标系统及指标之间的构造条理关系见表1。
　　（三）权重切实其实定
　　在构建的济宁市贸易银行金融风险评价指标系统中，每个指标反应的风险水平和品级是分歧的，是以须要肯定7个一级评价指标各自的权重，然后再对21个二级评价指标分派权重。
　　肯定权重的办法重要有两种：主不雅赋权法和客不雅赋权法，本文在进行权重肯定时采取主不雅赋权法。常见的主不雅赋权法有条理剖析法（AHP法）、德尔菲法等。鉴于德尔菲法完整依附专家打分，主不雅性过年夜，是以本文将采取条理剖析法（AHP法）肯定各级评价指标的权重。
　　起首按照已经肯定的7个一级评价指标在金融风险中的分歧进献水平，应用AHP法付与7个一级评价指标响应的权重；然后再以各一级评价指标为评价准则，再应用AHP法对该一级指标下的每个二级评价指标付与权重。权重肯定的具体步调如下：
　　1.树立多阶递进条理构造，该步调成果见表1。
　　2.构建断定矩阵。断定矩阵重要以上一级的某一要素为评价准则，然后对本级的要素两两比力构建断定矩阵：
　　3.盘算权重系数。权重系数的盘算办法有和积法、方根法，本文采取和积法。
　　4.磨练指标一致性。磨练各级指标的一致性以确保权重的合理性。
　　须要留意的是，7个一级评价指标权重的总和为100%，属于统一个一级评价指标的二级指标的权重之和也为100%。最终肯定的权重成果见表2。
　　（四）贸易银行金融风险品级的划分
　　贸易银行金融风险品级是经由过程贸易银行金融风险评价指标系统的最终得分肯定的，具体金融风险品级切实其实定与划分步调如下：
　　1.应用加权算术平均的办法盘算各一级评价指标得分：将属于统一个一级评价指标的二级评价指标的得分（百分制），乘以该二级指标对应的权重，然后乞降，得出该一级评价指标的得分。盘算公式如下：
　　Σ二级评价指标得分×权重=一级评价指标得分
　　2.应用加权平均的办法盘算总分：将各一级评价指标的得分，乘以其对应的权重，然后乞降，得出评价指标系统的最终得分。盘算公式如下：
　　Σ一级评价指标得分×权重=最终得分
　　最终得分的凹凸直接反应了贸易银行金融风险的水平和品级，得分越高解释金融风险的水平越高，风险越年夜。为此，须要肯定分歧风险品级的得分区间，即最终盘算的总分落入哪个得分区间，就对应响应的风险品级。具体风险品级划分区间见表3。
　　三、济宁市贸易银行金融風险品级评价的实证运用
　　按照构建的济宁市贸易银行金融风险评价指标系统，经由过程查阅济宁市统计局颁布的相干材料，《济宁市公民经济和社会成长统计公报》（2008-2017）以及《济宁统计年鉴》（2008-2016）等，拔取济宁市贸易银行近10年的相干数据，并联合专家打分的办法，盘算汇总得出2008年至2017年21个二级评价指标的得分（百分制），然后乘以各自的权重并加权乞降，得出7个一级评价指标的得分，再乘以一级指标各自的权重并加权乞降，得出济宁市贸易银行金融风险评价指标系统的最终得分。按照上述步调得出的2008年至2017年济宁市贸易银行金融风险的得分见表4。
　　按照表4中2008年至2017年济宁市贸易银行金融风险的评价得分，可以得出如下结论：
　　起首，济宁市贸易银行金融风险近10年的风险品级都处于“根本平安”级别。整体的评价指标系统评价成果为“根本不变”，表白2008年金融危机对济宁市贸易银行的影响并不是损坏性的，然则，评价成果并没有到达“不变平安”的抱负风险状况，解释济宁市贸易银行仍面对着较年夜的金融风险。
　　其次，金融风险评价得分的整体趋向是递减的。解释2008年金融危机确切对济宁市贸易银行造成了必然的影响，然则这种影响在逐渐消退。
　　最后，零丁剖析每年的评价得分。从2008年和2009年的最终得分可以看出，这两个年份的最终得分是近10年中最高的两年，完整相符2008年全球金融危机的爆发对济宁市贸易银行造成影响的事实。随后的2010年至2017年8年间金融危机带来的这种冲击开端逐渐减小，固然中央涌现了波动，例如2013年的评价得分到达了38.21，然则整体趋向仍然是递减的，解释金融危机对济宁市贸易银行的成长发生的影响在慢慢消退。
　　经由过程2008年至2017年济宁市贸易银行金融风险的风险品级来看，十年来我市贸易银行的金融风险一向处于“根本平安”状况，但并未到达“不变平安”的平安区域，是以济宁市贸易银行仍面对较年夜的金融风险。对济宁市的贸易银行来讲，如何防备和化解金融风险是亟需解决的重年夜课题和项目。